Инкубатор стратегий рассчитывает полный набор метрик эффективности для каждой стратегии. В этой статье разберём каждую метрику, как она считается и что означает на практике.
Основные метрики
Equity (Капитал)
Текущий размер виртуального капитала. Рассчитывается как начальный депозит + сумма всех реализованных PnL (за вычетом комиссий).
Equity = Initial Deposit + Total Realized PnL
Total PnL (Общий PnL)
Сумма прибыли/убытка по всем закрытым сделкам. Включает комиссии тейкера (0.04% от объёма сделки для Binance Futures).
Total PnL % (Общий PnL в процентах)
Процентное изменение капитала относительно начального депозита.
Total PnL % = (Total PnL / Initial Deposit) × 100
Unrealized PnL (Нереализованный PnL)
PnL по текущей открытой позиции. Рассчитывается на основе текущей рыночной цены и средней цены входа:
- Для Long:
(Текущая цена - Цена входа) × Количество × Плечо - Для Short:
(Цена входа - Текущая цена) × Количество × Плечо
Нереализованный PnL обновляется при каждом обращении к странице стратегии.
Метрики сделок
Win Rate (Процент прибыльных)
Доля прибыльных сделок от общего числа закрытых позиций.
Win Rate = Winning Trades / (Winning Trades + Losing Trades) × 100
Сделка считается прибыльной, если её realizedPnl > 0 (с учётом комиссии).
Profit Factor (Фактор прибыли)
Отношение суммарной прибыли к суммарному убытку по всем закрытым сделкам.
Profit Factor = Сумма прибыльных PnL / |Сумма убыточных PnL|
- > 1.0 — стратегия в целом прибыльная
- > 1.5 — хороший показатель
- > 2.0 — отличный показатель
- < 1.0 — стратегия убыточная
Average Trade PnL (Средний PnL на сделку)
Среднее арифметическое PnL по всем закрытым сделкам.
Avg Trade PnL = Total PnL / Total Trades
Winning / Losing Trades (Прибыльные / Убыточные)
Количество сделок с положительным и отрицательным PnL соответственно.
Метрики риска
Max Drawdown % (Максимальная просадка)
Наибольшее процентное снижение equity от локального максимума. Это ключевая метрика риска.
Drawdown % = (Peak Equity - Current Equity) / Peak Equity × 100
Максимальная просадка рассчитывается по кривой equity на основе реализованных PnL.
- < 10% — низкий риск
- 10-20% — умеренный риск
- 20-40% — высокий риск
- > 40% — критический уровень
Drawdown Curve (Кривая просадки)
На графике equity отображается кривая просадки — визуальное представление отклонения капитала от исторического максимума в каждый момент времени.
Метрики длительности
Average Trade Duration (Средняя длительность сделки)
Среднее время удержания позиции от открытия до закрытия. Отображается в формате «Xд Yч Zм».
Max Trade Duration (Максимальная длительность)
Самая длинная сделка по времени.
Test Duration (Период тестирования)
Количество дней с момента создания стратегии. Используется для расчёта годовой и месячной доходности.
Периодическая доходность
Avg Monthly Profit % (Средняя месячная доходность)
Приведённая к месяцу доходность на основе общего PnL и длительности тестирования.
Avg Monthly % = (Total PnL % / Test Duration Days) × 30
Avg Yearly Profit % (Средняя годовая доходность)
Приведённая к году доходность.
Avg Yearly % = (Total PnL % / Test Duration Days) × 365
Эти метрики используются для сортировки в рейтинге и сравнения стратегий с разными периодами тестирования.
Кривая Equity
На странице стратегии отображается график кривой equity с двумя режимами:
- Simple (Простая) — кумулятивный PnL в % от начального депозита. Каждая точка показывает, сколько процентов заработано/потеряно с начала.
- Compound (С реинвестированием) — кумулятивный PnL с учётом реинвестирования прибыли. Показывает, как бы рос капитал, если бы прибыль от каждой сделки добавлялась к рабочему депозиту.
Разница между Simple и Compound становится существенной при большом количестве сделок и высокой доходности.
Дополнительные графики
На странице стратегии в секции аналитики доступны дополнительные визуализации:
- Distribution chart — распределение PnL по сделкам
- Win/Loss ratio — соотношение прибыльных и убыточных сделок
- Trade duration histogram — гистограмма длительности сделок
Таблица сделок
Каждая сделка в таблице содержит:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Время | Дата и время исполнения (Moscow time) |
| Сторона | Buy или Sell |
| Количество | Объём в контрактах |
| Цена | Цена исполнения |
| Тип | open_long, close_long, open_short, close_short, flip_to_long, flip_to_short |
| PnL | Реализованный PnL (только для закрывающих сделок) |
| PnL % | PnL в процентах от начального депозита |
| Комиссия | Комиссия тейкера |
| Длительность | Время удержания позиции (для закрывающих сделок) |
| Signal ID | Идентификатор сигнала из вебхука |
Сделки группируются по позициям (открытие + закрытие), и для каждой группы отображается суммарный результат.
Комиссии
Инкубатор учитывает комиссию тейкера при расчёте PnL:
- Binance Futures — 0.04% от объёма сделки (notional = qty × price)
- Комиссия вычитается из PnL при каждой сделке
Это приближает виртуальный трекинг к реальным условиям торговли.