Торговля с фиксированным риском - бэктест и создание прибыльной торговой стратегии без навыков программирования

Конструктор стратегий

Стратегия торговли с фиксированным риском и выставлением стоп-лосса за экстремум (максимум/минимум за 30 баров), с возможным расчётом стопа по ATR. Тейк-профит рассчитывается пропорционально стопу.

При поступлении сигнала на вход, на графике отображается:

• значок Long (Short),
• линия безубытка (жёлтая)
• линия тейк-профита (зелёная)
• линия стоп-лосса
• значок TP (тейк-профит) или SL (стоп-лосс)

Таблица данных бэктеста состоит из нескольких частей:
1. Аналитика стратегии

• В заголовке указывается направление (зелёный - лонг, красный - шорт)
• Profit/Loss (соотношение прибыли к риску на каждую сделку)
• Всего сделок (общее количество сделок)
• Зарыты по тейку (количество сделок, закрытых в плюс)
• Закрыты по стопу (количество сделок, закрытых в минус)
• Макс. просадка депозита (на сколько % депозит уходил в убытки максимум)
• Винрейт (процентное соотношение прибыльных сделок к убыточным)
• Коэффициент доходности (количество плюсовых сделок * пропорцию прибыли-риска / количество минусовых сделок)
• Общий профит (% доходности за весь исследуемый период)
• Профит/месяц (среднее значение доходности за месяц)
• Профит/год (среднее значение доходности за год)
• Количество СЛ подряд (максимальная серия стоп-лоссов за весь период)

2. Расчёт сделки

• Стартовый депозит (количество средств на торговлю)
• Риск по сделке (% потерь от депозита, при каждой минусовой сделке)
• Торговое плечо (кредитное плечо, заёмные средства)
• Свои $ на сделку (сумма в $ на текущую сделку)
• $ на сделку с плечом (сумма в $ на текущую сделку, с учётом кредитных средств)

3. Период исследования

• Общая длительность проведения бэктеста, исходя из доступных данных графика

4. За последние 30 дней

• Всего сделок (количество сделок за последние 30 дней)
• Винрейт (соотношение прибыльных/убыточных сделок за последние 30 дней)
• Профит (доходность в % за последние 30 дней)

Для работы стратегии, нужно загрузить доступный сигнал (должен быть добавлен на график).

На загруженный сигнал, нужно выбрать направление: лонг (зелёный кружок) или шорт (красный кружок)

В общих настройках есть возможность указать отступ выставляемого стоп-лосса от экстремума (максимума для шорта и минимума для лонга).

Положительные значения - отдаляют стоп-лосс, отрицательные — приближают.

Тейк-профит выставляется, исходя из настроек пропорций прибыли/риска.

Если пропорция = 2, то тейк будет в 2 раза больше, чем стоп.

Для того, чтобы при автоматическом выставлении стопов, не попадались такие сделки, у которых стоп слишком маленький (ниже первого значения интервала настроек) или слишком большой (выше второго значения интервала настроек) — необходимо указать границы максимального и минимального значения стоп-лосса.
Если стоп не попадает в заданный диапазон — такая сделка будет проигнорирована.

Альтернативный способ автоматического выставления стопа — это расчёт по ATR (среднему истинному диапазону).

Стоп выставляется, исходя из ATR в процентном соотношении и учитывает установленный множитель (если текущий ATR = 0,4%, то стоп с множителем х3 будет = 1,2%)

В настройках таблицы можно установить:

• расположение
• масштаб

Для расчёта показателей сделки, необходимо указать следующие значения:

• риск по сделке (% исходного депозита, который будет теряться при закрытии по стопу)
• стартовый депозит (количество $ без плеча, от которой будет рассчитываться риск и сумма для каждой сделки)
• торговое плечо (кредитные средства, используемые в сделке)

Дополнительно, в настройках стратегии можно установить:

• округление передаваемых значений (если вы работаете с плейсхолдерами, передаваемыми значениями параметров стратегии, то можно установить максимальное количество передаваемых цифр после запятой)
• Распределение ТП в сделке: бэктест доступен только для расчёта одного тейк, профита. Но дополнительно, можно установить 2 или 3 тейка, чтобы частично закрывать позицию. Значения промежуточных тейков можно передавать через плейсхолдеры, в сообщении сигнала:

- при использовании двух тейков: 1) ТП: {{plot("TP1/2")}}, 1) ТП: {{plot("TP_end")}}
- при использовании трёх тейков: 1) ТП: {{plot("TP1/3")}}, 2) ТП: {{plot("TP2/3")}}, 3) ТП: {{plot("TP_end")}}

• Передавать % на сделку (при передачи значений суммы на сделку, через плейсхолдер {{plot("MONEY")}} — будет передаваться не $, а % средств от депозита. Применительно на торговой площадке Finandy)

Доступно два типа оповещения:

• Начало сделки (плюс): сигнал на начало сделки будет передаваться только тогда, когда общий профит стратегии больше нуля
• Начало сделки: сигнал на начало сделки

Список данных, которые можно использовать для загрузки в конструктор сигналов или для передачи значений через плейсхолдеры

В настройках можно указать комиссию, которая будет учитываться при входе в сделку, а так же срабатывании тейк-профита и стоп-лосса.

Дополнительно, можно активировать отображение максимальной просадки депозита без учёта накопленного профита.