Sensor

Конструктор сигналов

Позволяет оценивать качество загруженного сигнала, фильтровать его и отдавать на выход изменённый сигнал, для продолжения работы через конструктор стратегий.

Для оценки качества сигнала, его нужно загрузить через меню загрузки. Из выпадающего списка, нужно выбрать сигнал для оценки (SrgArt сигналы обозначены 🟢🔴, что означает Long и Short). После загрузки, необходимо выбрать направление сигнала для оценки (лонг или шорт, зелёный или красный кружок)

Таблица оценки качества состоит из трёх разделов: • Шкала вероятности движения цены на указанный % в сторону профита (если лонг, то вверх, шорт - вниз) и в сторону просадки (если лонг, то вниз, шорт - вверх). Всего 10 уровней. Масштаб сетки уровней подбирается автоматически, исходя из текущего тайм-фрейма. Можно вручную настроить данный параметр. • Статистика: показывает количество сигналов, максимальный профит и просадку (можно в настройках активировать отображение даты и времени максимальных значений), а так же период исследования графика. • Качество сигнала: • профитность (чем выше вероятность по шкале вероятности профита, тем выше оценка) • просадка (чем ниже вероятность по шкале вероятности просадки, тем выше оценка) • точность (чем больше уровней отклонения цены с большей вероятностью профитности, по отношению к просадке, тем выше оценка) • общий (среднее значение всех оценок)

Визуализация вероятностей по уровням в сторону профитности и просадки в виде гистограммы

Можно настроить количество баров на отработку: период в барах, за который будет производиться исследование поступившего сигнала (по-умолчанию 50 баров). Так же, можно активировать чекбокс и настроить вручную % шага между уровнями профита и просадки.

В данном разделе, настраивается расположение таблицы на экране и её размер. Можно активировать отображение дату/времени максимального профита/просадки. Указывается цифра, равная отклонению от нулевого UTC (часовой пояс). К примеру, Московское время = UTC+3, указывается значение "3"

Разрешение и запрет на фильтрацию входящего сигнала.

Всего ручных фильтров 7 штук. В ручном фильтре можно пользоваться тремя переменными: • X: загрузка потока данных (или сигнала) • Y загрузка потока данных (или сигнала) • Z: числовое значение После загрузки данных в ячейки переменных, можно выбрать логику фильтрации. Фильтр активируется, при включённом чекбоксе.

Использует параметры RSI для фильтрации сигнала: • период расчёта (длина для расчёта формулы RSI) • верхняя граница (сигналы в шорт будут только выше верхней границы) • нижняя граница (сигналы в лонг будут только ниже нижней границы)

Фильтрует все сигналы, если они выше (на выбор) установленной отметки ADX. Дополнительно, может фильтровать сигналы, если сила конкретного тренда (DI+ или DI-) выше (на выбор) установленной отметки.

Всего два фильтра по скользящей средней. Фильтрует сигналы, если они не по тренду. (оставляет сигналы в лонг, если цена выше скользящей). Есть возможность выбрать период расчёта скользящей, тайм-фрейм расчёта (текущий или вышестоящий), тип скользящей и закрепление по тренду на +1 или +2 бара. Дополнительно, можно включить визуализацию (скользящая + подсветка фона)

Имеет 3 режима: • Отключен: запрета нет • Контр-сигнал: если загружен сигнал в лонг, то при появлении сигнала шорт - будет активирована зона запрета. • Загруженный: можно загружить дополнительный сигнал и указать ему =1 (лонг) или =-1 (шорт). При появлении данного сигнала, будет активирован запрет. Сам запрет устанавливается числовым значением и означает количество баров, которое будет фильтровать сигналы, после появления указанного значения.

Фильтрует "лишние" сигналы, которые попадают в зону исследования. Можно эту опцию использовать для фильтрации появления сигналов на определённый % в течение временной зоны исследования. Если использовать этот фильтр не на 100% (по-умолчанию), то статистика исследования сигналов будет искажаться.

Позволяет формировать сигнал не сразу, а после просадки на установленный уровень (или подтверждения движением цены в сторону профита). Можно использовать "отмену сдвига" - это выключает поиск сдвига, если сигнал уже отработал в сторону профита за исследуемый период (по умолчанию, 50 баров).

Гистограмму можно использовать в двух режимах: • стандартный (сверху уровни вероятности профитности, снизу - просадки) • сложение (сумма положительных значений вероятности профитности и отрицательных по просадке) Так же, можно задавать расположение гистограммы, менять цветовую палитру и прописывать заголовок.

Можно устанавливать пограничные значения для выходного сигнала. Если его качество ухудшится, то сигналы на выход поступать не будут. Данный фильтр можно использовать для потоковых алертов TradingView

Уведомление можно поставить на появление загруженного или смещённого сигнала (если он настроен)

В качестве выходных данных, формирует изменённый загруженный сигнал или смещённый. Их можно загружать в конструкторы стратегий. Дополнительно, есть потоки данных, которые передают значения настроенный скользящих средних и оценки качества.